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正倒向系统相关的偏微分方程与随机最优控制问题
从Pardoux和Peng[58]的基础性工作以来,倒向随机微分方程(BSDE)和正倒向随机微分方程(FBSDE)由于其良好的结构和在随机控制、偏微分方......
学位
正倒向随机微分方程
无穷维
Malliavin变分
偏微分方程
随机偏微分方程
Sobolev弱解
脉冲控制
随机最优控制
最大值原理
随机微分对策
动态规划原
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