1990年, Pardoux-Peng[115]提出非线性形式的倒向随机微分方程(Backward Stochastic Differential Equation,简称 BSDE),并证明了......

在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式(看涨或看跌)期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概......