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动态VaR(valueatrisk)相关论文
GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用
在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上,运用极值理论(EVT)......
期刊
动态VaR(valueatrisk)
GARCH
极值理论
波动
厚尾
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