区间金融数据相关论文
基于区间数据,文献[1],[2]提出了区间金融收益率中心-广度的双序列结构,建立了模糊双线性模型.在实证分析中模糊双线性模型体现出......
延续以[日最低价，日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础，对模糊双线性回归（FDLR）加以改进，得到C—SMQRM模型，并构建了相应的......
