单整序列相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

单整序列相关论文

伪回归分析及模型修正——来自深沪交易所3974个交易日数据分析

在大样本条件下,当两个变量均为非平稳时间序列时,这两个变量间所进行的回归就可以有导致伪回归现象。这是因为传统的显著性经验所......

期刊

伪回归单整序列非平稳极限分布协整

金融时间序列中伪回归和模型修正的实证分析

分析了在大样本条件下，两个非平稳的金融时间序列导致伪回归现象的原因，在此基础上，以来自深泸交易所3974个交易日数据进行了实证分析......

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