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双截尾损失分布相关论文
基于双截尾分布-POT模型的商业银行操作风险计量方法研究
由于传统单一的损失分布法无法较好的捕获操作风险的尾部特性,而极值理论的应用虽然弥补了这一不足之处,但却丢失了大量“高频低损”......
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商业银行
操作风险
双截尾损失分布
POT模型
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