双Poisson风险模型相关论文
破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一,而大偏差问题很自然的出现在大索赔额的金融保险问题中,特别是在再保问题中。这一问题......
经典风险模型建立的复合Poisson模型中，总是假设保险公司按照常数速率取得保单并且每张保单收取的保费都为常数，这在数学运算处理上......
风险理论主要研究保险行业中的随机风险模型，它是金融学和精算学的基础理论，也是精算界研究的热门问题之一.作为风险理论的核心问题，......
摘 要:研究了双poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率......
期刊
研究了带干扰双Poisson风险模型,运用鞅论的方法给出了该模型生存概率的Feller表示式....
在轻尾假设下，对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究．通过构造指数鞅，定义了新的测度．利用测度变换公式，消去了折现，得到......
讨论了双Poisson风险模型以及带干扰的双Poisson风险模型,给出了其偏差的一个索赔额尾分布的渐进估计.......
文章考虑在含相关类带干扰的双Poisson风险模型，比较了类之间的相关性对模型调节系数大小的影响，进一步研究了相关类对模型破产概率......
期刊
风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论。本文中,以经典风险模型为基础构造了三类具有相关性结构的风险模型并对......
金融风险理论是当前精算界与数学界热门的研究方向,风险理论是近代应用数学的一个重要分支,而破产理论则是风险理论的核心内容。本......
