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变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验
本文考虑变系数ARCH—M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计。基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是......
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变系数ARCH-M模型
条件异方差
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