同期相依性相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

同期相依性相关论文

基于Copula-GARCH类模型的证券分类方法

本文尝试提出一种全新的证券分类方法:即运用Copula-GARCH类模型来计算两两证券价格序列间的静态Copula系数、以测算其同期相依性,......

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Copula 有效市场假说同期相依性指数成份股模糊聚类分析波动特征相似矩阵金融时间序列收益率序列线性相关系数

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