后定选择权相关论文
期权定价是金融工程学研究的热点问题之一.各类新型期权的定价是期权定价理论研究的重点问题.后定选择权是一种可以改变期权本身收......
为了更贴合股票价格变化过程的实际,假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,预期收益率和利率为时间的非随机函数,波......
文章利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度——保险精算方法给出了后定选择权的定价公式,在标的资产价格服从几何布朗运动模......
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述......
期权定价理论是金融数学研究的核心问题之一。1973年Black和Scholes假设股票价格在几何布朗运动环境下，提出了著名的Black-Scholes......
为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和......
为了使股票价格更符合金融市场的实际情况,引入了双分数Ornstein-Uhlenback过程驱动的随机微分方程.假定期望收益率、无风险利率和......
随着金融市场的发展,金融衍生品的种类越来越多,期权作为重要的金融衍生工具,其定价理论得到了迅速的发展.后定选择权成为金融市场......
所谓期权，就是在购买者支付一定的权利金以后赋予购买者在预先约定的时间以预先约定的价格买入或卖出某项原生资产的权利。期权理论......
传统的期权定价方法主要有三种:Black-Scholes模型、二叉树模型和用鞅的方法定价,但这三种定价方法都是基于金融市场是无套利、均......
假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率,无风险利率和股价波动率均为常数,建立双分数......
研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasic......
