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噪声t分布相关论文

噪声t分布下带比例交易费的欧式期权定价

经典的Black-Scholes模型是在股票价格服从几何布朗运动,以及不存在交易费的假设下得出的,这并不符合实际情况。Leland首先修正了......

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欧式期权定价噪声t分布不完全信息极小均方误差规避带比例交易费 Leland模型

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