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内生性回收率与信用风险度量研究
在信用风险模型中,外生性回收率的设定会忽略回收率对损失分布尾部的影响,而且会导致潜在的模型风险。本文将因子扩散过程引入结构......
期刊
内生性回收率
因子扩散过程
信用风险度量
数值模拟
实证检验
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