复杂任选期权相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

复杂任选期权相关论文

连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价

研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题. 假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得......

期刊

复杂任选期权 O-U过程鞅测度变换保险精算 complex chooser option pricingO-U processmartingalemeas

看过本文同时还关注