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多元信息冲击相关论文
基于外部信息冲击的符号跳跃变差高频波动率模型
现阶段研究高频波动率的主流HAR-RV-跳跃模型仅考虑了与高频波动率有关的内生变量,忽视了外部信息冲击的影响,对高频波动率的估计......
期刊
高频波动率模型
多元信息冲击
非对称效应
跳跃
符号跳跃变差
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