多期投资组合相关论文
投资组合理论作为现代金融理论的核心问题,研究的是如何将投资者手中的财富按照其投资意图合理地分配到不同的资产中,对于不同的投......
投资组合优化研究的是如何通过对资本的合理配置,实现收益最大化或风险最小化。现有的多期投资组合模型大多利用概率论或机器学习......
资产负债管理研究如何合理分配资产以到达最小化风险同时确保期望剩余财富(财富减去负债)达到一定水平.本文在均值-方差投资组合理......
首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析......
资产负债管理研究如何合理分配资产以到达最小化风险同时确保期望剩余财富（财富减去负债）达到一定水平.本文在均值-方差投资组合理论......
根据实践中风险分散的要求，在多期投资组合问题中加入资产分散约束，建立了该问题的随机规划模型，并将其转化为两阶段有补偿模型。然后......
现有的多期投资组合模型通常只考虑投资风险,而在实际投资中,投资者不仅面临投资风险,还会面临加性和乘性两类背景风险.针对缺乏考......
资产收益率的分布假设是现代金融市场进行风险分析的重要前提。传统的投资组合都假设资产收益率服从正态分布,但是大量的实证研究......
随着中国经济的发展,投资业对投资组合理论和实践方法的需求越来越大,广大投资者也需要相应的适合中国股票市场的投资理论来指导实......
本文研究的对象是多期投资组合问题,由于投资者在投资时不可能预知资产未来的收益率,所以本文将资产收益率看作随机量建立随机规划......
以投资手数为决策变量,以最大化效用函数为目标,考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束,提出了带实际投资约束的多期......
近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资......
数学规划是数学学科的一个重要分支,是一个讨论决策问题的优化选择特性,寻求最优的计算方法,并研究这些计算方法的理论性质和实际......
