多维GARCH相关论文
结合国外研究现状,对解决多维GARCH模型的方法--Factor-GARCH模型进行了系统的讨论.将投资组合的收益率Rt表述为潜在公共因子的函......
本文对几种多维GARCH模型的波动持续性及协同持续性条件进行了分析和研究，得出正交GARCH、广义正交GARCH、完全因子GARCH过程的协同......
对1996-2006年之间中国短期利率与上证综指之间的动态相关性，运用了动态条件相关的二维GARCH模型和ACC（自回归条件相关）模型进行了实......
本文运用多维GARCH方法分析了亚太主要股票市场间的动态相依关系及其市场波动在各个经济体之间的跨界传递。本研究分别用三维和五......
本文运用多维GARCH方法分析了亚太主要股票市场间的动态相依关系及其市场波动在各个经济体间的跨界传递。本研究用三维和五维全模......
在许多金融计量问题中,例如衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等,模拟和预测二阶矩的相关性和各个市场收益之间......
