尖峰厚尾现象相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

尖峰厚尾现象相关论文

一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法

根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论......

期刊

g-h VaR g-h分布不对称现象尖峰厚尾现象

金融时序的波动率模型比较研究

一、引言关于波动性的研究是金融领域里的一个非常重要的内容,在本文中波动性指的是就是条件异方差.本文借助于软件WinBUGS(BUGS(B......

期刊

波动率模型 GARCH 上证指数收益率峰度系数对数收益率残差平方波动率预测尖峰厚尾现象时序图类模型条件异方差比较研究

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