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尾部扭曲风险测度相关论文
多元正则变换下资产组合的尾部扭曲风险测度
在乘数背景风险模型中,用扭曲风险测度联合多元正则变换,在某种概率测度下,度量资产组合的尾部风险。在这篇论文中,我们研究了资产......
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背景风险模型
尾部扭曲风险测度
多元正则变换
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