局部波动率相关论文
基于SVI函数、平远期插值和Dupire公式,提出NALVS局部波动率建模算法,成功解决了中国期权市场上“有套利”和“少数据”两大难题,......
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共跳检验方法是目前金融计量领域的重要方法。2008年,Bollerslev、Law和Tauchen(2008)首次提出了针对时间点的多资产价格共跳检验......
在金融衍生品定价中,一般使用几何布朗运动刻画标的资产的价格,此时标的资产价格的波动率成为影响相关衍生品定价的重要参数之一。......
本文在已知标准欧式期权价格的情况下,考虑标的资产连续分红和相应欧式期权价格调整,讨论了校准局部波动率曲面的方法.本文先从SVI......
波动率微笑作为金融市场中期权价格的异常现象常被广泛研究。所谓波动率微笑,描述的是隐含波动率与执行价格之间的关系。B-S模型广......
期权交易的核心问题在于波动率估计,波动率估计的过程中,最重要的是模型选择以及数据处理,本文主要基于SABR随机波动率模型,研究上......
针对话题生成网络的动态时序特性,设计定量计算方法,从微博内容、网络结构、用户行为角度开展面向话题的新浪微博网络测量研究,结......
期权定价是金融理论和实务中的中心主题之一.本论文从理论和实践上研究含局部波动率的跳-扩散模型的参数刻画和期权定价；在随机因子......
美国次贷危机逐步演变成了一场席卷全球的金融风暴,这表明目前普遍采用的房贷风险控制体系存在着严重的理论缺陷。本文总结了美国......
