局部波动率模型相关论文
本文着重讨论了局部波动率模型下用半静态复制给离散抽样亚式期权定价,以及障碍和回望期权近似定价的问题,简单介绍了定价理论的大致......
对一类偏积分-微分方程中参数校准的反问题进行研究.在弱解的框架下,原问题可转化为含具体IE则化项的最优化问题.文中证明了该最优......
风险管理是期权组合管理中的核心内容,常见的期权风险管理指标包括Delta、Gamma、Vega、Theta等,而其中的Delta是最重要的指标。业......
Black-Scholes期权定价模型的推出,在金融衍生品的发展史上具有里程碑般的意义。但模型的设定与实际市场的现实情况仍有许多不符的......
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