投资组合和风险管理的发展迫切要求投资组合理论的完善,而投资者规避风险的愿望要求构建能更加准确地预测市场当中的风险的模型。......

文章以银行业为例,基于股票逐笔交易数据,在得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型的框架下,对银行业规模靠前的多只个股对数收益率的......

高频金融数据以提供更丰富的市场信息而成为了目前金融领域的研究新宠,而波动率的研究则作为焦点问题一直都在金融领域中占有重要......

本文基于Kalli和Griffin(2011)的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型(TVS-MHAR),并利用中国上证综指、......