在古典风险模型以及许多推广的风险模型中，相互独立性是一个重要的假设，然而这个假设比较苛刻，不符合保险公司的经营实际，所以近年来，不......

研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-......

应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般......

通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所......

引进了含相关类带干扰风险模型，其理赔计数过程为广义齐次Poisson过程，研究了类之间的相关性对Lundberg指数大小的影响．......

本文首先在[1]-[4]讨论的基础上，将经典的破产模型推广到带扩散扰动项的广义双Poisson风险模型，即将保费收取过程和索赔总额过程同时......

本文研究了一类保费与索赔均为批量到达的双险种破产模型,在特定的分布下导出了调节系数方程,得到了初始资本为u的破产概率的上界......

本文在文献[1]-[4]的基础上研究了一类带有扰动的双险种风险模型,其中险种A的保费率随机,保费的收取过程是一Poisson过程,而该险种......

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破产概率是风险理论的核心问题,是衡量保险公司偿付能力和财务稳定性的重要指标之一。因此研究保险公司的破产概率对公司的稳定经......