异构自回归模型相关论文
本文以传统的异构自回归模型(HAR)为基础,考虑到新闻信息文本对于股票市场波动的影响,构建了新的情感词典,将情绪指标(AI)与基础的......
波动率是衡量金融市场风险的重要指标.随着高频数据的获取和处理成本的降低,基于高频数据计算的实际波动率能充分涵盖日内交易信息......
运用异构自回归(Heterogenous Autoregressive)模型,本文研究了恒指波动率指数的周内效应和溢出效应,以及对恒指波动率指数的预测......
