德尔塔——正态分布相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

德尔塔——正态分布相关论文

厚尾分布下的债务风险测度法——以日元外债为例

在归纳现存主要VaR测度方法的基础上,构建了基于厚尾分布特征的t分布假设,推出了债务利率风险损失函数的分位点判定函数及其最终测......

期刊

厚尾分布债务风险价值分位点德尔塔——正态分布 fat tail debt value at risk sub-sites delta-norm

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