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回归分析中自协方差估计的渐近正态性
文中证明了回归——时间序列混合模型 y_1=β_1x_(t1)+β_2x_(t2)+…+β_px_(tp)+(ut) 其中u(t)为线性过程;中线性过程u(t)自协方......
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回归分析
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性自协方差
regression-teine series mixing model
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