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时变特质波动率相关论文
中国股市价值溢价与时变特质风险:基于GJR-GARCH-M模型的分析
考虑到无条件CAPM模型不能解释股市中的价值溢价异象,基于条件CAPM框架,采用GJR-GARCH-M模型考察中国股市中价值股、成长股的时变......
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