最优投资消费相关论文
本文主要围绕具有交易费用的最优投资消费问题的数值计算方法进行讨论。在 Tourin&Zariphopoulou文献的基础上，根据已有的结论，本文......
本文研究在部分信息情况下有交易成本的极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题. 对于正态分布的部分信息模型, 运用卡尔曼滤波......
随着金融危机硝烟的退去以及欧美资本市场的复苏，越来越多的业内人士和理论界学者又带着新的视角来研究在资本市场中如何能够更好地......
文章考虑有限期限上的最优投资消费问题.风险资产服从几何布朗运动,利率服从一个遍历的Markov过程.目标是累积消费和终值财富贴现......
投资者投资一种风险资产和一种无风险资产，风险资产价格满足带有马尔科夫调制的几何布朗运动．考虑加入VaR限制来表达投资人对风险的......
研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数......
传统的投资消费决策问题考虑的消费对象局限于单一的非可存品或者单一的可存品 .而且假定银行的贷款利率等于存款利率 .本文假定银......
本文在考虑现实生活中存在各种影响投资和消费活动的因素的情形下,采用随机最优控制理论、粘性解理论和李对称方法等,研究了以下几......
随着金融市场的不断完善与发展,很多金融衍生产品,如期权、期货等,已经成为资本市场上很抢手的交易对象。因此,当投资对象中含有期......
随着我国利率市场化的深入发展,利率的随机波动对投资者的最优投资消费策略将产生重要影响.与此同时,随着我国寿险市场的渐趋完善,......
在金融数学中,一个最基本的问题就是最优投资消费问题。它的研究一直受到普遍的关注。本文主要研究基于习惯形成偏好的最优投资消......
研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买......
考虑有限和无限两种时域上的最优投资消费问题,应用动态规划原理推导出价值函数的HJB方程,解得CRRA消费效用函数在两种时域下的最......
