周知，经典风险模型是一个时齐的具有平稳独立增量的随机过程，对经典风险模型的研究已基本完善，各种保险精算量都得到了完整精确的分析......

本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微......

作为离散时间复合二项模型的连续化版本，连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型．先将风险模型纳入PDMP框架，借助广义生成算......

主要针对两类不同的连续时间风险模型（经典风险模型和带常利率因子的风险模型），利用积分型泛函满足的（脉冲）积分微分方程结果，具体推导出......

本文研究的是带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数,将Shuanming Li和JoséGarrido关于此模型盈余超过分红线b时的完全分......