条件波动率相关论文
本文假设条件波动率模型的条件均值为一个区间，以GARCH模型为基础，建立了基于区间均值的GARCH模型SM-GARCH(Sectional Mean GARCH)及......
本文尝试使用来自卡拉奇证券交易所(最近更名为巴基斯坦证券交易所)(KSE)的数据来模拟新兴市场的条件波动。我们采用了非对称模型,......
本文的目的是分析外部政治压力是否影响人民币兑美元汇率的日收益率和条件波动率,为此,本文构建了涉及施压人民币汇率的几个政治压......
条件股权溢价的时变问题被认为是当今资产定价研究中最重要的问题(Cochrane(2011)),而风险与收益之间的正向关系也被视为金融学理......
本文所研究的量价关系是指收益率本身及收益率绝对值与成交量之间的线性相关关系以及成交量与股价波动率之间的关系。由于本文基于......
