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极端上涨风险相关论文
期现货市场间信息溢出效应研究
采用2000年7月10日到2006年6月30日铜期货与现货价格的日度数据,运用GARCH 模型估计了两个市场的上涨和下跌的条件 VaR,并利用基于......
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