欧式回望期权相关论文
基于混合次分数布朗运动和Poisson过程,建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型.首先,利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足......
当市场是完备时，任意衍生证券的现值等于该证券未来收益折现值在等价鞅测度下的数学期望．利用Laplace逆变换求得障碍是常数以及障碍......
利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的......
利用混合分数布朗运动的Ito公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题．利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分......
回望期权是一种强路径依赖性期权,它在到期日的收益依赖于整个期权在有效期内的风险资产的最大值或最小值,这样使得回望期权在交割......
利用分数Girsanov公式和分数Wick-Ito-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市......
文章主要研究了当标的股票价格由混合分数布朗运动驱动,且支付固定交易费用时欧式回望看跌期权的定价问题.首先运用对冲原理得到该......
