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沪深股指收益率相关论文
Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量
采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的......
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