波动分解相关论文
个股平均相关性和平均方差的乘积能够很好地解释股市波动，股市波动分解是有效的且不受投资者情绪的影响；高涨的投资者情绪会加剧股市......
利用成分广义自回归条件异方差（CGARCH）和非对称成分广义自回归条件异方差（ICGARCH）模型考察了中国玉米、棉花、生猪等农产品价格波动......
基于非参数高频数据的跳跃检验以及方差分解方法,将股指收益和波动都分解为正负方向的连续、跳跃成分,并对2003—2012年上证指数的......
源自心理学的有限关注理论近年来被广泛应用于金融研究,其基本思路是:金融市场产品种类繁多,由于存在信息成本,个人投资者的关注便......
改革开放以来,中国在创造经济长期高速增长奇迹的同时,收入分配问题也日益突出,初次分配结构失衡问题,特别是劳动者报酬在初次分配......
