波动源模型相关论文
在红利率、无风险利率、无跳跃发生时股票价格波动率均为时间的已知函数和证券市场存在交易成本的假设下，利用随机微分理论和无套利......
在介绍由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型的基础上,对该模型进行了期权定价的研究,结果表明该模型只能比传统的对数正......
经济物理学尝试用物理学的方法和思想分析经济或金融问题,为观察经济和金融问题带来了不同的视角。我国股票市场是全球波动性最大......
从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任......
假设风险利率是随机利率,我们在详细考虑基础变量--利率和股票价格行为特征的基础上,运用无套利原理推导出随机利率下股价波动源模......
评述了股票价格波动的几个典型的数学模型,并通过几种股票价格的实证检验,指出文[1]提出的所谓波动源模型也很难描述现实市场中的......
