混合期权相关论文
在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数......
利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动......
研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出......
本文在基本本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下，在基础标的资产有结利支付且无风险利率和红利率为非随机......
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性，已成为数理金融研究中更为合适的工具．本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动......
自从Black-Scholes公式于1773年问世以来,期权的定价一直是人们研究的热点,随着金融市场的不断发展和完善,人们对于标的资产的价格......
