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积分尾分布相关论文
两类Sparre Andersen风险模型的破产问题
在该学位论文致力子讨论两种SparreAndersen风险模型的破产理论.首先主要讨论了索赔时间间隔的分布为指数分布和Erlang(n)分布的混......
学位
罚金折现期户
SparreAndersen风险模型
破产概率
积分尾分布
次指数分布
S(v)分布类
重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用
考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值......
期刊
随机游动
积分尾分布
局部次指数分布
破产概率
M
G
1队列
GI
G
1队列
random walk integrated tail distributio
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