针对期望收益率与风险损失率为区间值模糊数的特征,就证券组合投资问题建立了一种区间值模糊线性规划模型,运用一种对区间值模糊数......

为解决高维组合投资选择中的计算困难问题、避免误差累积效应,本文在标准的组合投资选择模型中增加约束条件,得到带有范数约束的高......

基于Jia&Dyer(2001)[7]的一般失望模型,给出了一种新的非对称风险度量方法,它利用“上偏矩(upper partial moment)”来修正下方风......

本文提出了一种新的风险度量方法：双侧部分矩(Bilateral Partial Moment,BPM)。不同于方差度量风险的方法——它在摒弃人们所不希望......

怎样选择一个比较满意的证券投资组合，在一定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配，是证券组合投资优化问题的关键。文中利用L-R......