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条件风险值(CVaR)模型的理论研究
风险值模型(Vaule-at-Risk,VaR)是一种使用广泛、易于理解和掌握的计量和管理金融风险的方法。VaR是指金融资产或证券组合在一定置......
学位
风险值(VaR)模型
条件风险值(CVaR)模型
α-VaR
α-CVaR
置信水平损失函数
非线性规划
多目标最优化
Pareto有效解
弱Pareto有效解
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