美式看涨期权相关论文
本文主要研究期权定价问题。随着金融衍生品市场在世界范围内的飞速发展,期权作为金融衍生品的重要组成部分,对其性质的研究也越来......
本本文介绍了美式看涨期权这一金融产品的数学模型.对它的定价问题进行了研究,利用同伦分析法求出该问题级数形式的分析解.......
假设股票变化过程服从跳一分形布朗运动,根据风险中性定价原理对股票发生跳跃次数的收益求条件期望现值推导出M次离散支付红利的美......
作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题，提出了相应的隐式差分格式解法，然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性．数......
无论是传统的还是现代的股票定价模型看重的都是股票的实在价值,定价出发点都在于认为投资者持有投资理念而非投机理念,但是在现实......
本文利用Laplace变换方法得到带连续红利的美式看涨期权价格的积分表示，以及最优执行边界满足一个非线性的第二类Volterra积分方程......
本文利用显式差分格式为连续支付红利的向下触销型美式障碍期权定价.由于障碍的影响,定价模型的边值条件含有间断,故把结点设在障......
作为一种新型的金融衍生产品,可转换公司债券在我国金融市场的发展已经初具规模.首先,本文分析了可转换公司债券的定义、性质、发......
文章研究了美式看涨期权的最优实施边界问题.对美式看涨期权的最优实施边界满足的非线性第二类Volterra积分方程进行了详细推导,并......
实物期权是期权应用于现实资产时以期权概念定义的现实选择权,从其投资项目中含有的不确定性和决策者的灵活性可以判定出项目的真......
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界（即最......
期权是最重要的金融衍生品之一，是风险管理的核心工具，在防范和规避风险以及投机理论中起着非常重要的作用期权定价理论的发展，恰好对......
期权是重要的衍生工具之一,期权的核心问题是期权的定价问题.近年来,为了与金融市场实际情况更好的吻合,满足更多投资者的需求,人......
期权定价理论是目前金融工程、金融数学等领域所研究的前沿和热点问题,基于此,本研究中,使用蒙特卡洛方法解决美式期权定价问题。......
期权作为最重要的金融衍生工具之一,在防范和规避投资风险中起着巨大作用。如何通过合理的数学模型来确定期权的价格是期权研究中......
基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系;在Black-Sc holes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看......
本文主要讨论配对交易策略的完整流程包含的主要技术方法,包括建仓、持仓、平仓三个步骤,分三个独立部分分别介绍,其中均值回复的......
期权是二十世纪70年代中期首先在美国出现的一种金融创新工具，20多年来它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展．按照交易......
复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在......
本文以Microsoft发行的股票期权作为样本,使用Matlab和Excel作为实现手段,运用了二叉树方法以及蒙特卡洛模拟法对股票期权进行了理......
随着市场经济的发展,专利权的价值评估将会对市场起着越来越重要的作用。传统的净现值法(NPV)等方法虽然对于专利权的价值评估也有......
在分数布朗运动模拟算法基础上，提出了分数布朗运动环境下标的资产价格过程的一种数值模拟方法。然后应用于欧式和美式看涨期权定价......
