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高频金融时间序列的研究与建模
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新研究领域。金融市场中高频时间序列分为两类:一类是采样间隔相等的数据,比如一小......
学位
高频金融时间序列
周期
自回归条件持续模型(ACD模型)
随机条件持续模型(SCD模型)
ACD-ARMA模型
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