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葡萄酒投资指数相关论文
基于GARCH族模型的葡萄酒投资指数的波动性分析
[摘 要]对葡萄酒投资市场的波动性进行研究,选取伦敦葡萄酒交易所(LIV-EX)发布的样本区间为1988年1月至2013年11月的LIV-EX Fine Wine......
期刊
葡萄酒投资指数
收益率
GARCH族模型
波动性
杠杆效应
fine wine investable index
rate of return
GARCH
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