资产波动率相关论文
彩虹障碍期权是一种常见的障碍期权，其收益依赖于障碍资产和收益资产两个标的资产价格，本文建立了利率与资产波动率均为随机情形......
本文考察了随机违约边界的结构化信用模型在信用衍生定价和风险管理中的应用。由于结构化信用模型以期权定价技术为基础，因此可以借......
资产波动率描述诸如股票一类风险资产的未来价格的不确定性程度.在一般的投票价格行为模型中,波动率可视为股票的对数收益率序列的......
在Black-Scholes公式中，波动率(volatility)σ是一个非常重要的参数。并且在诸如股票、利率、股指期货等标的资产(underlyingassets......
为研究KMV模型在中国上市公司信用风险定价与度量的适用性问题．选取2004年至2007年260家上市公司的财务指标与股票价格所组成的面板......
随着BASEL资本协议的出台，银行的风险管理更是提高到了一个新的Π水平，不仅考虑到了传统的信用风险、市场风险，更是把操作风险纳入定......
引言当前对金融资产波动率的测量和预测方法可以分为历史波动率方法和隐含波动率方法，其中，历史波动率方法利用历史数据来推断资产的......
近几年随着我国金融市场的发展和细化,作为企业直接融资手段之一的企业债券市场的发展也越来越受到关注,发展的迫切性得到体现,因......
在任何一种形式的商品市场中,商品的流动能力都是该市场能否健康稳定发展的关键,资本市场也不例外,流动性是资本市场存在的基础。......
按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方......
