赢余过程相关论文
本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要讨论了带有随机干扰项的两种不同风险模型：首先讨论了带干扰的连续型风险模型，包括带......
在经典风险模型的基础上,研究了带有干扰项的保费收取次数是一个Poisson过程的破产概率模型.讨论了赢余过程的性质,利用赢余过程的......
在经典风险模型的基础上,研究了带有干扰项的保费收取次数是一个Poisson过程的破产概率模型.讨论了赢余过程的性质,利用赢余过程的......
将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程，同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型，利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司......
