长记忆序列相关论文
由小波变换的去相关性,给出了分数阶差分(FD)模型下小波变换系数协方差矩阵的一种近似计算方法,并由此构造了一种具有扩展记忆功能......
自20世纪80年代以来，长记忆时间序列理论开始在计量经济学领域中得到快速发展，并广泛应用在经济、金融等研究领域；与此同时，变点检测问......
许多经济时间序列表现出非平稳性和长记忆性,对这样的序列进行谱分析并估计其主频率,采用传统的谱分析方法已不适用.基于平稳和非......
变点问题在统计学领域一直是国内外学者的研究热点问题之一。随着经济迅速发展以及不断的多样化,在金融时间序列中存在结构变点愈......
近三十年来,变点问题在统计学中一直是国内外学者的研究热点。鉴于金融时序数据往往呈现长记忆特性,于是采用长记忆序列刻画其演变......
变点问题在国内外一直是金融和计量经济学领域的热点问题。自1980年以来,长记忆序列在生活中应用极为广泛,如环境科学、医药卫生、......
