间断的B—S避险相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

间断的B—S避险相关论文

存在交易成本的权证避险策略实证研究

权证发行人在存在交易成本时对冲风险，若按照B—S理论进行动态连续避险操作，将造成巨大的交易成本，致使B-S动态连续避险不可行。因此......

期刊

交易成本间断的B—S避险 Leland避险模型 delta固定避险带避险策略 transaction costs discrete B-S hedging

看过本文同时还关注