随机波动率期权定价模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

随机波动率期权定价模型相关论文

基于时变波动率的期权定价与避险策略研究

期权的定价和避险是期权研究中最重要两个的方面。Black-Scholes公式由于简单明了且易于计算,故深受金融分析者的欢迎,成为实践中......

学位

随机波动率期权定价模型 Black-Scholes公式 GARCH期权定价模型交易成本 Delta避险策略

看过本文同时还关注