风险的度量相关论文
次贷危机暴露出金融体系顺周期性特点和系统性风险的巨大影响，使宏观审慎监管成为理论界和实务界关注的热点。本文基于宏观审慎监管......
风险的大小是因人而异的，因为不同的人或机构对于风险的厌恶程度是不同的，但是传统的VaR方法对于风险的衡量时并没有考虑到人的......
为了探寻适合中国市场的信用风险度量的KMV模型，本文分析了影响KMV模型有效性的因素，认为其违约距离公式存在两个比较大的缺陷，而......
由于银行操作风险的时间序列的非预期性,给其度量增加了难度,运用定量定性结合方法日益取代通过操作手册或者风险清单管理的方法。......
本文简要论述了不同类型风险存在并且相关的特点,指出对综合风险的度量可以采用基于copula的联合分布的VaR方法,并给出了以copula-......
随着银行数据统一集中及规模的不断扩大,如何有效管理操作风险、减少损失成为金融界最为关注的问题.因此,巴塞尔监管委员会在2004......
本文以具体股价指数为例研究股票市场的分形特征,结果发现股票的收益具有长期记忆性、收益分布具有尖峰、细尾等特点,这对预测及管......
