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风险管理Mean—CVaR相关论文
Mean—CVaR模型下的资产组合和破产风险控制
为了克服尾部风险测度CVaR模型本身的不足,并且给“如何实现资产组合的破产风险与期望利润的最优配置”问题提供一个更加符合现实的......
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运筹学
风险管理Mean—CVaR
资产组合
linear programming risk management Mean-CVaR model portf
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