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正规变化分布在重尾分布族中占有重要地位.本文致力于研究正规变化分布尾部指标估计及探讨一种新的高分位数区间估计方法,论文的大......
通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布(GPD)进行检验,得到了精确的门限值。然后,将谊方法应用于保险数据进行实证分析,得到了GPD模型的......
极值理论一直是统计学的一个重要分支,也是风险管理中一个重要的理论工具,在金融保险等领域有着广泛的应用.本文利用经验似然方法......
期权是上世纪80年代逐步发展起来的一种新型的金融衍生工具,随后期权市场发展十分迅猛,目前世界各地的不同交易所中都有期权交易,其中......
目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应......