高维协方差阵相关论文
随着数据可获得性的提高,很多金融机构或个体面临的资产数据的维度不断增加,当资产维度过高甚至超过样本容量时,“维数诅咒”和噪......
近年来,关于高维协方差阵估计的研究大多是在正态分布的假定下进行的,少有研究考虑金融数据的厚尾特征对协方差阵估计的影响。在提......
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC......
多元GARCH模型常用于资产间协方差阵的估计和预测,但在高维数据背景下,维数诅咒、噪声影响使得传统的多元GARCH模型不再适用。文章......
高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCC- GARCH模型估计起来较为困难.将主成分和门......
